Murray se relaja montando a caballo, andando en patineta, bicicleta, quad, viajando por el mundo y pasando tiempo con sus amigos.

En julio de 2020 anunció que estaba esperando su primer hijo con su novia Shannon McCaffrey Quinn.

Devon se unió a la escuela Billie Barry con tan solo 6 años y a las pocas semanas logró presentar un anuncio para Tesco.

Pasados seis meses, ya estaba en su primera película, junto al veterano actor Aidan Quinn en This Is My Father (1999).

Luego actuó junto a Jane Seymour en la película para televisión Yesterday's Children, del año 2000.