En 1885 Antonina Yermolayeva, la estudiante del Conservatorio de Moscú, abrió una escuela privada.

Ella se convirtió en directora de la escuela.

En 1922 la escuela fue dirigida por el famoso compositor de Azerbaiyán, Uzeyir Hajibeyov.

Desde 1953 el colegio lleva el nombre del compositor Asef Zeynalli.

Actualmente el director del colegio es Nazim Kazimov, el artista de Honor de Azerbaiyán.