Su primera esposa, con la que se casó en 1906, fue Ivah Wills Coburn, una actriz y productora teatral estadounidense, fallecida en 1937.

En 1959, Coburn se casó con Winifred Natzka, 41 años menor, y anterior esposa del cantante de ópera Oscar Natzka.

Posteriormente se dedicó a la actuación, y debutó en Broadway en 1901.

Otras películas notables son Of Human Hearts (1938), Las tres noches de Eva (1941), Kings Row (1942), The Constant Nymph (La ninfa constante) (1943), Heaven Can Wait (El diablo dijo ¡no!)

En los años cuarenta, Coburn fue vicepresidente de la Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals, un grupo que se oponía a la presencia de comunistas en Hollywood.