Es un test consistente en comprobar si los resultados de una variable sirven para predecir a otra variable, si tiene carácter unidireccional o bidireccional.
Para ello se tiene que comparar y deducir si el comportamiento actual y el pasado de una serie temporal A predice la conducta de una serie temporal B.
Si ocurre el hecho, se dice que “el resultado A” causa en el sentido de Wiener-Granger “el resultado B”; el comportamiento es unidireccional.
[1]La metodología utiliza técnicas recursivas como las ventanas Expansiva hacia delante (FE), Rodante (RO) y Evolutiva recursiva (RE) para superar las limitaciones de las pruebas tradicionales de causalidad de Granger y comprender los cambios en las relaciones causales a lo largo de distintos periodos.
[1]Las aplicaciones empíricas, como los datos relativos a las tasas de transacción y los subsistemas económicos de Ethereum, ponen de relieve la naturaleza dinámica de las relaciones económicas a lo largo del tiempo.