En 1912, a los 8 años de edad, Baddeley debutó en el teatro, en el Dalston Palace de Londres, con una obra llamada The Dawn of Happiness.

[1]​ En su adolescencia, la "consumada pequeña actriz ", como un diario nacional la había llamado cuando ella tenía diez años, actuaba en muchos musicales y pantomimas.

Tras pasar un tiempo de gira por Australia, Baddeley llegó a consagrarse como una de las más populares actrices teatrales del momento, con papeles en 'The Rising Stud' y 'Marriage a la Mode'.

En 1931 actuó en dos películas de éxito, la historia de Sherlock Holmes The Speckled Band, con Raymond Massey en el papel del sabueso ideado por Sir Arthur Conan Doyle, y la versión de la obra teatral The Ghost Train.

Siguiendo con su trabajo teatral, intervino en la producción realizada por Tony Richardson de la obra Pericles, príncipe de Tiro, en el Teatro Shakespeare Memorial en 1958.