Al año siguiente, hizo su debut como director y guionista con Uno, película en la cual también actuó.

[8]​ En 2008, Hennie participó en la película Max Manus, en la cual interpretó al héroe noruego del mismo nombre.

La película tenía un presupuesto muy elevado para los estándares noruegos y sus expectativas fueron igualmente altas.

[9]​ En 2011 se lanzó Age of Heroes, una película sobre la Segunda Guerra Mundial que fue filmada principalmente en Noruega.

Hennie interpreta el rol principal como un buzo comercial en el Mar del Norte durante los años 1970 que presencia un accidente en condiciones extremas, lo que lo motiva a buscar respuestas.