Se educó como librero, trabajando después como periodista y fotógrafo para la revista semanal Verdensspejlet.

En 1926, Sandberg dirigió un remake de Kloven que protagonizó Gösta Ekman y Karina Bell.

Con la llegada del cine sonoro, Sandberg se ciñó al rodaje de documentales.

Tuvo una tercera esposa, la también actriz Ruth Helweg Jacobsen, alemana, y con la cual se casó en 1935.

A. W. Sandberg falleció en 1938 mientras se encontraba de vacaciones en Bad Nauheim, Alemania.