En sus libros y entrevistas, dio numerosas versiones de sus orígenes, ascendencia, ocupación e infancia.
Ahora se sabe que su madre Mina Owczynska (1879-1941) era una actriz teatral judía y su padre Arieh-Leib Kacew (1883-1942) un hombre de negocios también judío lituano.
Sus padres pronto se separaron y Roman pasó su infancia con su madre en Vilna, cuando la ciudad pertenecía a Polonia Oriental con el nombre de Wilno, en donde cursa estudios de violín y danza, sin el menor éxito.
Él aseguraba que dado que su padre biológico, un judío ruso, nunca lo reconoció, su madre le hacía pasar por hijo de Iván Mozzhujin, la estrella del cine ruso.
Sus mejores amigos en París fueron los escritores André Malraux y Albert Camus, a quien frecuentaba en las oficinas de la editorial Gallimard.