En matemáticas financieras , los límites sin arbitraje son relaciones matemáticas que especifican límites a los precios de las carteras financieras . Estos límites de precios son un ejemplo específico de límites de buen negocio y, de hecho, son los mayores extremos de los límites de buen negocio. [1]
El ejemplo no trivial más frecuente de límites sin arbitraje es la paridad de compra y venta para los precios de las opciones. En mercados incompletos , los límites vienen dados por los precios de subcobertura y supercobertura . [1] [2]
La esencia del no arbitraje en las finanzas matemáticas es excluir la posibilidad de "ganar dinero de la nada" en el mercado financiero. Esto es necesario porque la existencia de arbitraje no sólo es poco realista, sino que también contradice la posibilidad de un equilibrio económico. Todos los modelos matemáticos de los mercados financieros deben satisfacer una condición de no arbitraje para ser modelos realistas. [3]
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