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Opción incorporada

Una opción incorporada [1] es un componente de un bono financiero u otro valor, que proporciona al tenedor del bono o al emisor el derecho a tomar alguna acción contra la otra parte. Existen varios tipos de opciones que pueden incorporarse a un bono; los tipos comunes de bonos con opciones incorporadas incluyen bono rescatable , bono con opción de venta , bono convertible , bono extensible , bono intercambiable y pagaré con tasa flotante limitada . Un bono puede tener varias opciones incorporadas si no son mutuamente excluyentes .

Los valores distintos de los bonos que pueden tener opciones incorporadas incluyen acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y acciones preferentes intercambiables . Véase Título convertible . [ cita requerida ]

La valoración de estos valores combina la valoración de bonos o acciones , según corresponda, con la fijación de precios de opciones . En el caso de los bonos, existen dos enfoques principales, a saber: [2] Otros valores con derivados incorporados tienen precios similares.

  1. Dependiendo del tipo de opción, el precio de la opción , calculado utilizando el modelo Black-Scholes ( u otro ), se suma o se resta del precio del bono "normal" (es decir, como si no tuviera opcionalidad) y este total es entonces el valor del bono.
  2. Se puede construir un " árbol " a medida (generalmente un modelo de tasa a corto plazo basado en celosía ) donde el efecto de la opción se incorpora en cada nodo del árbol, impactando ya sea el precio del bono o el precio de la opción según se especifique; ver más detalles en opción sobre bono .

Una vez calculado el precio, se pueden calcular los distintos rendimientos del título. Calcular la sensibilidad de los tipos de interés de estos instrumentos es complicado: las características incorporadas hacen que medidas como la duración y la convexidad (y DV01 ) sean menos significativas; y los analistas utilizan en su lugar la duración efectiva y la convexidad efectiva .

Referencias

  1. ^ Adam Hayes (2021). "Opciones integradas: definición y casos de uso", Investopedia
  2. ^ "Fijación de precios de reclamaciones financieras dependientes de la tasa de interés con características de opción", cap. 11 en: Richard Rendleman (2002). Derivados aplicados: opciones, futuros y swaps (1.ª ed.). Wiley-Blackwell. ISBN  978-0-631-21590-5 .