Conjunto de técnicas de medición del riesgo de crédito.
El término método estándar (o método estándar ) se refiere a un conjunto de técnicas de medición del riesgo de crédito propuestas en Basilea II , que establece reglas de adecuación de capital para las instituciones bancarias.
Según este enfoque, los bancos deben utilizar calificaciones de agencias de calificación crediticia externas para cuantificar el capital requerido para el riesgo crediticio. En muchos países, este es el único enfoque aprobado por los reguladores en la fase inicial de implementación de Basilea II. El acuerdo de Basilea II propone permitir a los bancos elegir entre dos metodologías amplias para calcular sus requisitos de capital por riesgo de crédito. La otra alternativa se basa en calificaciones internas .
Las reformas al método estándar del riesgo de crédito se introducirán en el marco de Basilea III: Finalización de las reformas poscrisis .
El resumen de las ponderaciones de riesgo en el método estandarizado.
Hay algunas opciones para sopesar los riesgos de algunas reclamaciones; a continuación se muestra un resumen de la probabilidad de que se implementen.
NOTA : Para algunas ponderaciones de riesgo "sin calificación", se recomienda a los bancos que utilicen su propio sistema de calificaciones internas basado en Foundation IRB y Advanced IRB en un enfoque basado en calificaciones internas con un conjunto de fórmulas proporcionadas por el acuerdo de Basilea II. Existen varias ponderaciones alternativas para algunas de las siguientes categorías de reclamaciones publicadas en el texto marco original.
- Reclamaciones sobre soberanos
- Activos frente al BPI, el FMI, el BCE, la CE y los BMD
- Peso de riesgo: 0%
- Reclamaciones frente a bancos y sociedades de valores
- Relacionado con la evaluación del soberano a medida que se regulan los bancos y las compañías de valores.
- Reclamaciones sobre empresas
- Reclamaciones sobre productos minoristas
- Esto incluye tarjetas de crédito, sobregiros, préstamos para automóviles, finanzas personales y pequeñas empresas.
- Ponderación de riesgo: 75%
- Reclamaciones garantizadas por propiedad residencial
- Ponderación de riesgo: 35%
- Reclamaciones garantizadas por bienes raíces comerciales
- Ponderación de riesgo: 100%
- más de 90 días distintos de los préstamos hipotecarios residenciales.
- Ponderación de riesgo:
- 150% para provisiones inferiores al 20% del importe pendiente
- 100% para provisiones que se encuentren entre el 20% y el 49% del monto pendiente
- 100% para provisiones que no sean inferiores al 50% del importe pendiente, pero con discreción del supervisor se reducen al 50% del importe pendiente
- Ponderación de riesgo: 100%
- Ponderación de riesgo: 0%
Referencias
- Basilea II: Marco Internacional de Capital Revisado (BCBS)
- Basilea II: Convergencia internacional de mediciones y estándares de capital: un marco revisado (BCBS)
- Basilea II: Convergencia internacional de mediciones y normas de capital: un marco revisado (BCBS) (revisión de noviembre de 2005)
- Basilea II: Convergencia internacional de medidas y normas de capital: marco revisado, versión integral (BCBS) (revisión de junio de 2006)
