El procesamiento de señales financieras es una rama de las tecnologías de procesamiento de señales que se aplica a las señales dentro de los mercados financieros . Los analistas cuantitativos suelen utilizarlas para realizar la mejor estimación del movimiento de los mercados financieros , como los precios de las acciones , los precios de las opciones u otros tipos de derivados .
Historia
El inicio moderno del procesamiento de señales financieras se atribuye a menudo a Claude Shannon , inventor de la teoría de la comunicación moderna. Descubrió la capacidad de un canal de comunicación analizando la entropía de la información. [1]
Durante mucho tiempo, las tecnologías de procesamiento de señales financieras han sido utilizadas por diferentes fondos de cobertura , como Renaissance Technologies de Jim Simons . Sin embargo, los fondos de cobertura generalmente no revelan sus secretos comerciales. Algunos resultados de investigación temprana en esta área están resumidos por RH Tütüncü y M. Koenig [2] y por TM Cover, JA Thomas. [3] AN Akansu y MU Torun publicaron el libro sobre procesamiento de señales financieras titulado A Primer for Financial Engineering: Financial Signal Processing and Electronic Trading . [4] También se publicó un volumen editado sobre el tema con el título Financial Signal Processing and Machine Learning . [5]
La primera sesión de la Conferencia Internacional IEEE sobre Acústica, Habla y Procesamiento de Señales sobre Procesamiento de Señales Financieras se organizó en ICASSP 2011 en Praga, República Checa. [6] Se publicaron dos números especiales de la Revista IEEE de Temas Seleccionados en Procesamiento de Señales sobre Métodos de Procesamiento de Señales en Finanzas y Comercio Electrónico en 2012, [7] y sobre Procesamiento de Señales Financieras y Aprendizaje Automático para Comercio Electrónico en 2016 [8] además de la sección especial sobre Procesamiento de Señales para Aplicaciones Financieras en la Revista IEEE de Procesamiento de Señales que apareció en 2011. [9]
Procesamiento de señales financieras en el ámbito académico
Recientemente, se ha formado un nuevo grupo de investigación en el Imperial College de Londres que se centra en el procesamiento de señales financieras como parte del grupo de procesamiento de señales y comunicaciones del departamento de ingeniería eléctrica y electrónica, [10] dirigido por Anthony G. Constantinides . En junio de 2014, el grupo inició una colaboración con el equipo de inversiones multiactivos y soluciones de cartera (MAPS) de Schroders en el estudio de activos múltiples. [11]
Otros grupos de investigación que trabajan en el procesamiento de señales financieras incluyen el Grupo de Investigación Convexa del Prof. Daniel Palomar [12] y el Grupo de Procesamiento de Señales y Biología Computacional dirigido por el Prof. Matthew R. McKay en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong [13] y el Grupo de Optimización Convexa de la Universidad de Stanford dirigido por el Prof. Stephen Boyd en la Universidad de Stanford . [14] También hay bibliotecas de código abierto disponibles para el seguimiento de índices y la optimización de carteras. [15] [16]
Procesamiento de señales financieras en la industria
- Vivienne Investissement: multifractalidad para el precio de los activos, estimación de la covarianza para la asignación de activos; [17]
- Tecnología financiera de Nuevo México; [18]
- Sanostro: Ante la falta de un mercado para las señales, Sanostro AG, con sede en Suiza, creó el primer mercado de señales B2B que ofrece señales sobre todos los activos líquidos. Sanostro permite a los proveedores de señales (fondos de cobertura, equipos cuantitativos de inversores institucionales, etc.) proporcionar sus señales, estandarizarlas, de modo que se pueda auditar su historial. Las propias señales pueden luego recombinarse para fines B2B, como cobertura de divisas dinámica, asignación táctica de activos, captura de ganancias de capital; [19]
Véase también
Referencias
- ^ "Conexiones entre el procesamiento de señales financieras, la entropía y los rendimientos superiores de las inversiones, James Simon, Jim Simon, Renaissance Technologies". Fisig.com. Archivado desde el original el 18 de mayo de 2013. Consultado el 16 de junio de 2013 .
- ^ Tütüncü, Reha H. y Koenig, Mark, "Asignación robusta de activos", Annals of Operations Research, vol. 132, págs. 157-187, 2004
- ^ Portada, Thomas M. y Thomas, Joy A., Elementos de la teoría de la información, 2.ª edición, Wiley, 2006
- ^ Akansu, Ali N.; Torun, Mustafa U., Introducción a la ingeniería financiera: procesamiento de señales financieras y comercio electrónico, Boston, MA: Academic Press, 2015 ISBN 978-0-12-801561-2
- ^ Akansu, Ali N.; Kulkarni, Sanjeev R.; Malioutov, Dmitry M., Eds., Procesamiento de señales financieras y aprendizaje automático, Hoboken, Nueva Jersey: Wiley-IEEE Press, 2016 ISBN 978-1-118-74567-0
- ^ Sesión especial, Métodos de procesamiento de señales para aplicaciones financieras, Actas de la Conferencia internacional IEEE sobre acústica, habla y procesamiento de señales, ICASSP 2011, 22 al 27 de mayo de 2011, Centro de Congresos de Praga, Praga, República Checa.
- ^ "IEEE Xplore: Revista IEEE de temas seleccionados en procesamiento de señales - (volumen 6, número 4)". IEEE .
- ^ "IEEE Xplore: Revista IEEE de temas seleccionados en procesamiento de señales - (volumen 10, número 6)". IEEE .
- ^ "IEEE Xplore: Revista de procesamiento de señales IEEE - (volumen 28, número 5)". IEEE .
- ^ "Laboratorio de procesamiento de señales financieras" . Consultado el 17 de febrero de 2014 .
- ^ "Comunicado de prensa de Schroders" . Consultado el 15 de julio de 2014 .
- ^ Feng, Yiyong; Palomar, Daniel P. (11 de agosto de 2016). "Una perspectiva de procesamiento de señales en ingeniería financiera". Fundamentos y tendencias en procesamiento de señales . 9 (1–2): 1–231. doi :10.1561/2000000072. ISSN 1932-8346.
- ^ "Grupo de investigación convexa" . Consultado el 12 de marzo de 2020 .
- ^ "Grupo de optimización convexa de la Universidad de Stanford" . Consultado el 12 de marzo de 2020 .
- ^ "Bibliotecas de procesamiento de señales financieras". GitHub . Consultado el 12 de marzo de 2020 .
- ^ "Grupo de optimización convexa de la Universidad de Stanford". GitHub . Consultado el 12 de marzo de 2020 .
- ^ "INVERSIÓN VIVIENNE". www.vivienne-investissement.com . Consultado el 12 de marzo de 2020 .
- ^ "NM FinTech | Modelos cuantitativos para la gestión patrimonial" . Consultado el 12 de marzo de 2020 .
- ^ "www.sanostro.com | Alpha-as-a-Service" . Consultado el 4 de mayo de 2020 .
