Fórmula para la derivada de un determinante de matriz
En el cálculo matricial , la fórmula de Jacobi expresa la derivada del determinante de una matriz A en términos del adjugado de A y la derivada de A. [1 ]
Si A es una función diferenciable de los números reales en matrices n × n , entonces
donde tr( X ) es la traza de la matriz X y es su matriz adjunta . (La última igualdad sólo se cumple si A ( t ) es invertible .)
Como caso especial,
De manera equivalente, si dA representa la diferencial de A , la fórmula general es
La fórmula lleva el nombre del matemático Carl Gustav Jacob Jacobi .
Derivación
Mediante cálculo matricial
Teorema. (Fórmula de Jacobi) Para cualquier función diferenciable A de los números reales en matrices n × n ,
Demostración. La fórmula de Laplace para el determinante de una matriz A se puede expresar como
Observe que la suma se realiza sobre una fila arbitraria i de la matriz.
El determinante de A puede considerarse una función de los elementos de A :
de modo que, por la regla de la cadena , su diferencial es
Esta suma se realiza sobre todos los n × n elementos de la matriz.
Para hallar ∂ F /∂ A ij, se debe considerar que en el lado derecho de la fórmula de Laplace, el índice i puede elegirse a voluntad. (Para optimizar los cálculos: cualquier otra opción arrojaría eventualmente el mismo resultado, pero podría ser mucho más difícil). En particular, puede elegirse que coincida con el primer índice de ∂ / ∂ A ij :
Así, por la regla del producto,
Ahora bien, si un elemento de una matriz A ij y un cofactor adj T ( A ) ik del elemento A ik se encuentran en la misma fila (o columna), entonces el cofactor no será una función de A ij , porque el cofactor de A ik se expresa en términos de elementos que no están en su propia fila (ni columna). Por lo tanto,
entonces
Todos los elementos de A son independientes entre sí, es decir
donde δ es el delta de Kronecker , por lo que
Por lo tanto,
Mediante la regla de la cadena
Lema 1. , donde es la diferencial de .
Esta ecuación significa que la diferencial de , evaluada en la matriz identidad, es igual a la traza. La diferencial es un operador lineal que asigna una matriz n × n a un número real.
Demostración. Utilizando la definición de derivada direccional junto con una de sus propiedades básicas para funciones diferenciables, tenemos
es un polinomio de orden n . Está estrechamente relacionado con el polinomio característico de . El término constante en ese polinomio (el término con ) es 1, mientras que el término lineal en es .
Lema 2. Para una matriz invertible A , tenemos: .
Demostración. Consideremos la siguiente función de X :
Calculamos la diferencial de y la evaluamos usando el Lema 1, la ecuación anterior y la regla de la cadena:
Teorema. (Fórmula de Jacobi)
Demostración. Si es invertible, por el Lema 2, con
utilizando la ecuación que relaciona el adjunto de con . Ahora, la fórmula es válida para todas las matrices, ya que el conjunto de matrices lineales invertibles es denso en el espacio de matrices.
Vía diagonalización
Ambos lados de la fórmula de Jacobi son polinomios en los coeficientes matriciales de A y A' . Por lo tanto, es suficiente verificar la identidad polinómica en el subconjunto denso donde los valores propios de A son distintos y distintos de cero.
Si A se factoriza diferenciablemente como , entonces
En particular, si L es invertible, entonces y
Como A tiene valores propios distintos, existe una matriz invertible compleja diferenciable L tal que y D es diagonal. Entonces
Sean ,
los valores propios de A . Entonces
que es la fórmula de Jacobi para matrices A con valores propios distintos de cero.
Corolario
La siguiente es una relación útil que conecta la traza con el determinante de la matriz exponencial asociada :
Esta afirmación es clara para las matrices diagonales y a continuación se presenta una prueba de la afirmación general.
Para cualquier matriz invertible , en la sección anterior "Mediante la regla de la cadena", demostramos que
Considerando en esta ecuación se obtiene:
El resultado deseado se deduce como solución de esta ecuación diferencial ordinaria.
Aplicaciones
Varias formas de la fórmula sustentan el algoritmo de Faddeev–LeVerrier para calcular el polinomio característico y las aplicaciones explícitas del teorema de Cayley–Hamilton . Por ejemplo, partiendo de la siguiente ecuación, que se demostró anteriormente:
y usando , obtenemos:
donde adj denota la matriz adjunta .
Observaciones
- ^ Magnus y Neudecker (1999, págs. 149-150), Tercera parte, Sección 8.3
Referencias
- Magnus, Jan R.; Neudecker, Heinz (1999). Cálculo diferencial matricial con aplicaciones en estadística y econometría (edición revisada). Wiley. ISBN 0-471-98633-X.
- Bellman, Richard (1997). Introducción al análisis matricial. SIAM. ISBN 0-89871-399-4.