Jim Gatheral es un investigador en el campo de las finanzas matemáticas , que ha contribuido al estudio de la volatilidad aplicada a la fijación de precios y la gestión de riesgos de los derivados . Un tema recurrente en sus libros y artículos es la sonrisa de la volatilidad , y en 2006 publicó un libro The Volatility Surface basado en un curso que impartió durante seis años en la Universidad de Nueva York , junto con Nassim Taleb . Más recientemente, su trabajo ha avanzado en la dirección de la microestructura del mercado , especialmente en lo que se refiere al comercio algorítmico . Es el autor de The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. (2006, Nueva Jersey: Wiley . ISBN 0471792519 )
En marzo de 2010, [1] Jim Gatheral dejó su puesto en Merrill Lynch para asumir un puesto de profesor titular en el Programa de Maestría en Ingeniería Financiera [2] en Baruch College , [3] donde enseña modelado de superficies de volatilidad y microestructura de mercado. Antes de esto, trabajó en Bank of America y Bankers Trust antes de dirigir el grupo Equity Quantitative Analytics en Merrill Lynch en 1996, donde fue director general durante 17 años. En 1998 se convirtió en miembro del Programa de Maestría en Matemáticas en Finanzas del Instituto Courant de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nueva York , donde fue profesor adjunto durante 12 años.
En abril de 2013, Jim Gatheral fue nombrado profesor presidencial en Baruch College . En febrero de 2021, junto con el profesor Mathieu Rosenbaum de la École Polytechnique, Jim Gatheral fue nombrado Quant del año 2021 por Risk.net . [4]
Recibió su doctorado en física teórica de la Universidad de Cambridge (1983) y una licenciatura. en Matemáticas y Filosofía Natural de la Universidad de Glasgow .