Prueba estadística de series temporales
En estadística , una prueba de raíz unitaria prueba si una variable de una serie temporal no es estacionaria y posee una raíz unitaria . La hipótesis nula se define generalmente como la presencia de una raíz unitaria y la hipótesis alternativa es estacionariedad , estacionariedad de tendencia o raíz explosiva, según la prueba utilizada.
Enfoque general
En general, el enfoque de la prueba de raíz unitaria supone implícitamente que la serie temporal a probar se puede escribir como,
dónde,
- es el componente determinista (tendencia, componente estacional, etc.)
- es el componente estocástico.
- es el proceso de error estacionario.
La tarea de la prueba es determinar si el componente estocástico contiene una raíz unitaria o es estacionario. [1]
Pruebas principales
Otras pruebas populares incluyen:
Las pruebas de raíz unitaria están estrechamente vinculadas a las pruebas de correlación serial . Sin embargo, si bien todos los procesos con una raíz unitaria exhibirán correlación serial, no todas las series temporales correlacionadas serialmente tendrán una raíz unitaria. Las pruebas de correlación serial más populares incluyen:
Notas
Referencias
- Bierens, HJ (2001). "Raíces unitarias". En Baltagi, B. (ed.). A Companion to Econometric Theory . Oxford: Blackwell Publishers . págs. 610–633."Revisión de 2007"
- Enders, Walter (2004). Series temporales econométricas aplicadas (segunda edición). John Wiley & Sons . Págs. 170-175. ISBN. 0-471-23065-0.
- Maddala, GS ; Kim, In-Moo (1998). "Problemas en las pruebas de raíces unitarias". Raíces unitarias, cointegración y cambio estructural . Cambridge: Cambridge University Press. págs. 98–154. ISBN 0-521-58782-4.