Secuencia aleatoria cuya distribución de probabilidad conjunta es invariante en el tiempo
En teoría de la probabilidad , específicamente en la teoría de procesos estocásticos , una secuencia estacionaria es una secuencia aleatoria cuya distribución de probabilidad conjunta es invariante en el tiempo. Si una secuencia aleatoria X j es estacionaria, entonces se cumple lo siguiente:
donde F es la función de distribución acumulativa conjunta de las variables aleatorias en el subíndice.
Si una secuencia es estacionaria entonces es estacionaria en sentido amplio .
Si una secuencia es estacionaria entonces tiene una media constante (que puede no ser finita):
Véase también
Referencias
- Probabilidad y procesos aleatorios con aplicación al procesamiento de señales: Tercera edición, de Henry Stark y John W. Woods. Prentice-Hall, 2002.