En la teoría de la probabilidad —específicamente, en el análisis estocástico— un proceso muerto es un proceso estocástico que se ve obligado a asumir un estado indefinido o "muerto" en algún momento (posiblemente aleatorio).
Sea X : T × Ω → S un proceso estocástico definido para "tiempos" t en algún conjunto de índices ordenados T , en un espacio de probabilidad (Ω, Σ, P ), y que toma valores en un espacio medible S . Sea ζ : Ω → T un tiempo aleatorio, al que se hace referencia como el tiempo de muerte . Entonces, el proceso muerto Y asociado a X se define por
y Y t se deja sin definir para t ≥ ζ . Alternativamente, se puede establecer Y t = c para t ≥ ζ , donde c es un "estado de ataúd" que no está en S .
