matemático noruego
Bernt Karsten Øksendal (nacido el 10 de abril de 1945 en Fredrikstad ) es un matemático noruego . Completó sus estudios universitarios en la Universidad de Oslo , trabajando con Otte Hustad. Obtuvo su doctorado en la Universidad de California, Los Ángeles, en 1971; su tesis se tituló Conjuntos de picos y conjuntos de interpolación para algunas álgebras de funciones analíticas y fue supervisada por Theodore Gamelin . En 1991, fue nombrado profesor de la Universidad de Oslo. En 1992, fue nombrado profesor adjunto en la Escuela Noruega de Economía y Administración de Empresas , Bergen , Noruega.
Su principal campo de interés es el análisis estocástico , incluido el control estocástico , la parada óptima, las ecuaciones estocásticas ordinarias y diferenciales parciales y sus aplicaciones, particularmente en física , biología y finanzas . Por sus contribuciones en estos campos, recibió el Premio Nansen en 1996. Ha sido miembro de la Academia Noruega de Ciencias y Letras desde 1996. Fue elegido miembro de la Real Sociedad Noruega de Ciencias en 2002.
En febrero de 2003, Øksendal tenía más de 130 obras publicadas, incluidos nueve libros. En 1982 impartió un curso de posgrado en cálculo estocástico en la Universidad de Edimburgo que dio lugar al libro Øksendal, Bernt K. (1982). Ecuaciones diferenciales estocásticas: una introducción con aplicaciones . Springer, Berlín.En 2005, impartió un curso de cálculo estocástico en el Instituto Africano de Ciencias Matemáticas de Ciudad del Cabo .
Residió en Hosle . [1] Se casó con Eva Aursland en junio de 1968. Tienen tres hijos: Elise (nacida en 1971), Anders (1974) y Karina (1981).
Premios y nombramientos
- Investigador visitante en la Universidad de Edimburgo , Escocia. La beca fue otorgada por el Consejo de Investigación en Ciencias e Ingeniería del Reino Unido (enero-junio de 1982).
- Sociedad Noruega de Matemáticas (Presidente 1987-1989)
- Nombrado Profesor VISTA por la Academia Noruega de Ciencias (1992-1996)
- Galardonado con el Premio Nansen (1996)
- Miembro electo de la Real Sociedad Científica Noruega (2002)
- Subvención avanzada del Consejo Europeo de Investigación para innovaciones en análisis y aplicaciones estocásticas (INNOSTOCH) (2009-2014)
- Galardonado con el Premio de Investigación de la Universidad de Oslo por su excelente investigación (2014)
- Líder científico del programa de investigación Desafíos en Control, Información y Aplicaciones Estocásticas (STOCONINF) (2016-2020)
- Nombrado doctor honorario de la Escuela Noruega de Economía
Publicaciones Seleccionadas
Artículos
- con Alexander Munro Davie : Davie, A. M; Øksendal, BK (1971). "Aproximación racional a la unión de conjuntos". Proc. América. Matemáticas. Soc . 29 (3): 581–584. doi : 10.1090/S0002-9939-1971-0277725-6 .
- Øksendal, Bernt K (1971). "Una breve demostración del teorema de F. y M. Riesz". Proc. América. Matemáticas. Soc . 30 : 204. doi : 10.1090/S0002-9939-1971-0279316-X .
- con AM Davie: Davie, Alexander M; Øksendal, Bernt (1982). "Capacidad analítica y propiedades de diferenciabilidad de funciones finamente armónicas". Acta Matemática . 149 (1): 127-152. doi : 10.1007/BF02392352 .
- Øksendal, Bernt (1985). "Funciones finamente armónicas con integral de Dirichlet finita con respecto a la medida de Green". Trans. América. Matemáticas. Soc . 287 (2): 687–700. doi : 10.1090/S0002-9947-1985-0768734-3 .
- con Helge Holden : Holden, Helge; Øksendal, Bernt (2000). "Un enfoque de ruido blanco para los problemas estocásticos de valores en la frontera de Neumann". Acta Applicandae Mathematicae . 63 (1–3): 141–150. doi :10.1023/A:1010730510108. S2CID 118131786.
- Øksendal, Bernt (2008). "Ecuaciones diferenciales parciales estocásticas impulsadas por ruido blanco multiparamétrico de procesos de Lévy". Cuarto de galón. Aplica. Matemáticas . 66 (3): 521–537. doi : 10.1090/S0033-569X-08-01090-5 . hdl : 10852/10513 .
Libros
- Øksendal, Bernt K. y Sydsæter, Knut (1996). Álgebra lineal. Universitetsforlaget.
- Øksendal, Bernt K. (2003). Ecuaciones diferenciales estocásticas: una introducción con aplicaciones . Springer, Berlín. ISBN 978-3-540-04758-2.; Øksendal, Bernt (2010). 6ta edición. ISBN 9783642143946.
- Øksendal, Bernt K. y Sulem, Agnès (2005). Control estocástico de difusiones de salto, Springer Verlag.
- Holden, Helge; Øksendal, Bernt; Uboe, enero; Zhang, Tusheng (2009). Ecuaciones diferenciales parciales estocásticas: un enfoque funcional de modelado y ruido blanco. Saltador. ISBN 9780387894881.
- Biagini, Francesca ; Hu, Yaozhong; Øksendal, Bernt; Zhang, Tusheng (2008). Cálculo estocástico para aplicaciones y movimiento browniano fraccionario . Probabilidad y sus aplicaciones. Saltador. doi :10.1007/978-1-84628-797-8. ISBN 978-1-85233-996-8. SEÑOR 2387368.
Referencias
- ^ "60 de abril de 10: profesor Bernt Karsten Øksendal" (en noruego). Agencia de noticias noruega. 18 de marzo de 2005.
enlaces externos
