Perry J. Kaufman

Perry J. Kaufman es un comerciante sistemático, científico espacial, desarrollador de índices y teórico financiero cuantitativo estadounidense . Se le considera un experto líder en el desarrollo de programas comerciales totalmente algorítmicos (en su mayoría escritos en Fortran ). ^[1]

Carrera

Kaufman actualmente se desempeña como presidente de Kaufman Analytics, Ltd. Recibió una licenciatura en Matemáticas de la Universidad de Wisconsin y un MBA del Instituto de Tecnología de Nueva York .

Fondo aeroespacial

Kaufman comenzó como “científico espacial” en la industria aeroespacial y trabajó en los sistemas de navegación y control del Observatorio Astronómico Orbital , el predecesor del Telescopio Espacial Hubble . ^[2] Además, participó en el desarrollo de sistemas de navegación para el Proyecto Gemini que luego se utilizaron para las misiones Apolo . ^[3]

Experiencia comercial

Kaufman trabajó en funciones comerciales, de investigación y de asesoramiento en los principales bancos comerciales, casas de valores, bancos centrales y fondos de cobertura .

Después de dejar la industria aeroespacial, Kaufman se convirtió en socio de una empresa de gestión agrícola con sede en Illinois donde, como cobertura comercial, desarrolló experiencia en la negociación de mercados de futuros de productos básicos. Entre 1981 y 1991, Kaufman residió en Bermudas , donde trabajó como Jefe de Sistemas Comerciales para Transworld Oil, Ltd. (Bermuda). Fue director de Man-Drapeau Research (Singapur) de 1992 a 1998 y trabajó en funciones de consultoría para Cinergy y Prudential-Bache . ^[4] Entre 2003 y 2008, Perry J. Kaufman trabajó como administrador de cartera y analista cuantitativo senior para Graham Capital Management , un fondo de cobertura centrado en estrategias de negociación de futuros gestionados . ^[5] Kaufman es actualmente consultor de Mizuho Alternative Investments y miembro de la junta directiva de ARIAD Asset Management GmbH. ^[6] Kaufman también asesora al Grupo Aquantum y colabora con la empresa en el diseño de índices y programas de negociación sistemáticos . ^[7]

Publicaciones y contribuciones de Canon

Kaufman es el fundador del Journal of Futures Markets y creador de la serie Traders Advantage de John Wiley & Sons .

Kaufman es autor de numerosos libros, el más popular de los cuales es New Trading Systems and Methods , publicado por primera vez por John Wiley & Sons en 1978 y ahora en su quinta edición. Desde finales de la década de 1970, Kaufman ha publicado un total de 14 libros para contribuir a las teorías en las áreas de previsión de precios y asignación de carteras. Algunos de sus libros fueron traducidos al chino, ruso, italiano, español y japonés. Su último libro, Learn to Trade , se publicó en 2022.

Desde 1973, Kaufman ha publicado numerosos artículos, por ejemplo, en el Journal of Futures Markets , Futures , Technical Analysis of Stocks and Commodities y Futures Industry Magazine . A continuación se pueden encontrar ejemplos de este trabajo.

Kaufman ha sido orador en universidades, importantes seminarios de la industria, cursos de capacitación corporativa de la Bolsa de Nueva York y Dow Jones World Tours. Ha realizado numerosas apariciones en radio y televisión. A continuación se pueden encontrar ejemplos de sus presentaciones.

Libros

• Técnicas de comercio de productos básicos de punto y figura (Investors Intelligence, Larchmont, Nueva York, 1975)
• Sistemas y métodos de comercio de productos básicos ( John Wiley & Sons , 1978)
• Technical Analysis in Commodities ( John Wiley & Sons , 1980), también en japonés (UNI 1986)
• Manual de mercados de futuros ( John Wiley & Sons , 1984)
• El manual conciso de los mercados de futuros ( John Wiley & Sons , 1986)
• Los nuevos sistemas y métodos de comercio de productos básicos ( John Wiley & Sons , 1987)
• Comercio más inteligente ( McGraw-Hill , 1995)
• Inversión en renta variable global , con Alberto Vivanti ( McGraw-Hill , 1997)
• Un curso breve sobre comercio técnico ( John Wiley & Sons , 2003), también en chino (Guangdong, 2006)
• Alpha Trading ( John Wiley & Sons , 2011), también en chino (Guangdong, 2006)
• Sistemas y métodos comerciales ( John Wiley & Sons , sexta edición, 2019)
• Kaufman construye sistemas comerciales (2020)
• Aprenda a operar: opere para ganar con un método basado en reglas Tapa blanda (2022)

Contribuciones de libros

• "Análisis técnico" en The Handbook of Financial Futures de Nancy Rothstein (McGraw-Hill, 1984)
• "Promedios móviles y tendencias" en las tácticas comerciales de Todd Lofton (Traders Press, 1991)
• "Matemáticas esenciales para comerciantes" en la Maestría en análisis técnico y estrategia de Ralph Acampora (John Wiley & Sons, 2008)

Artículos y entrevistas

• "Perry Kaufman on Market Analysis" en Technical Analysis of Stocks and Commodities (junio de 1995 y reimpreso en la edición especial de 1998)
• "Choques de precios: reevaluación de las expectativas de riesgo/rendimiento" en la revista Futures Industry (julio de 1995)
• "Lecciones comerciales aprendidas de la manera más difícil" en Futuros (agosto de 2002) ^[8]
• "Negociación de valor relativo cruzado" en futuros (diciembre de 2008) ^[9]
• "Una entrevista con Perry Kaufman" en The Technical Analyst (Reino Unido, mayo de 2009) ^[10]
• "Entrevista a Perry Kaufman, autor de la biblia de los sistemas comerciales" en AutomatedTrading.eu (Reino Unido, enero de 2013) ^[11]
• "Reseña de un libro y entrevista con Perry Kaufman" en The Swiss Technical Analysis Journal (Suiza, verano de 2013) ^[12]
• "Estrategias comerciales algorítmicas: una entrevista con Perry Kaufman (Suiza, verano de 2016) ^[13]

Entrevistas, conferencias y discursos.

• “Robust Trading Systems” ( IFTA , Roma y Milán, noviembre de 1998)
• “Sistemas comerciales que funcionan” (Exposición de inversores en línea, Las Vegas, noviembre de 2000)
• “Asignación de cartera mediante algoritmos genéticos” (IFTA, Madrid, 2004) ^[14]
• “Mecánica Intermercado” (IFTA, Lugano 2006)
• “Teoría versus realidad” (Asociación de Analistas Técnicos, Toronto, 2008)
• “Model Performance and Risk Metrics” (Conferencia de analistas técnicos, Londres, 2009) ^[15]
• “Desarrollo de estrategias” (Foro, París, septiembre de 2009)
• “El impacto de la inversión global en los mercados asiáticos” (Foro Financiero Asiático, Hong Kong, enero de 2011) ^{[16] [17]}
• “Posicionamiento del mercado de valores griego para la inversión internacional” (Segundo Congreso Mundial de Analistas No Lineales, julio de 1996, Atenas, Grecia)

Membresías y afiliaciones a la junta

• Asesor, Grupo Aquantum ^[18]
• Miembro de la junta directiva, Ariad GmbH ^[19]
• Miembro y primer presidente del consejo asesor del Vermont Securities Institute
• Consejo editorial, Revista de mercados de futuros ( John Wiley & Sons )
• Miembro, AIMR , Capítulos de Boston y Vermont
• Miembro, Sociedad de Analistas No Lineales
• Miembro, Asociación de Técnicos de Mercado
• Miembro Assotechnic (Asociación de Analistas Técnicos, Italia)
• Miembro anterior, Comité de Directores, Universidad de Columbia (Escuela de Negocios), Centro para el Estudio de Mercados de Futuros

Referencias

1. "Cita de The Technical Analyst (2009)" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 24 de noviembre de 2015 . Consultado el 23 de noviembre de 2015 .
2. Cita de Information Management Network (www.imn.org) Archivado el 11 de octubre de 2011 en Wayback Machine.
3. Extracto de Alpha Trading (Wiley, 2011)
4. Cita de www.moneymentor.com
5. De ET Business College
6. Sitio web de Ariad GmbH
7. Sitio web del grupo Aquantum
8. Lecciones comerciales aprendidas de la manera más difícil (Futuros, 2002)
9. Comercio de valor relativo cruzado (futuros, diciembre de 2008)
10. Entrevista con Perry Kaufman (The Technical Analyst, mayo de 2009) Archivado el 12 de marzo de 2013 en Wayback Machine.
11. "Entrevista a Perry Kaufman, autor de la biblia de los sistemas comerciales (AutomatedTrading.eu, enero de 2013)". Archivado desde el original el 23 de abril de 2013 . Consultado el 5 de enero de 2013 .
12. Reseña de un libro y entrevista con Perry Kaufman ^{[ enlace muerto permanente ]}
13. "Comercio algorítmico, evolución hacia el futuro". Archivado desde el original el 16 de agosto de 2016 . Consultado el 1 de julio de 2016 .
14. Asignación de cartera mediante algoritmos genéticos ^{[ enlace muerto permanente ]} (IFTA. Madrid, 2004)
15. Métricas de riesgo y rendimiento del modelo (Conferencia de analistas técnicos, Londres, 2009) Archivado el 25 de abril de 2012 en Wayback Machine.
16. El impacto de la inversión global en los mercados asiáticos (sinopsis) (Foro Financiero Asiático, Hong Kong, enero de 2011)
17. El impacto de la inversión global en los mercados asiáticos (presentación) (Foro Financiero Asiático, Hong Kong, enero de 2011)
18. Sitio web del Grupo Aquantum
19. Sitio web de Ariad GmbH

Enlaces externos

• Sitio web oficial
• Sitio web oficial de Kaufman Analytics
• Artículos de Perry J. Kaufman en tradingmarkets.com
• Perry Kaufman en INO TV