Fue hija de Lamax y Susie Prather y pasó su infancia en Cedartown (Georgia), cantando en el coro local de la iglesia metodista africana.
En 1939 apareció en el Café Society Downtown, en Nueva York, participando en el histórico concierto del Carnegie Hall.
Ese mismo año, retomó las grabaciones con una serie de sesiones en el discográfica Vocalion Records y, en 1940, realizó grabaciones con la discográfica Okeh Records en las cuales intervinieron el guitarrista Charlie Christian, los trompetistas Hot Lips Page y Henry "Red" Allen, el trombonista J.C.
Hacia 1960, época en la que llevaba ya varios años retirada, el productor musical Chris Albertson logró persuadirla para que grabara su último disco para la discográfica Riverside Records: en dicha grabación la acompañaban Roy Eldridge, Coleman Hawkins, el pianista Sammy Price, el bajista Milt Hinton y el batería Jo Jones.
Cox se refirió a este disco como «su última declaración».