Francis A. Longstaff (nacido el 3 de agosto de 1956) [1] es un educador estadounidense y pionero en finanzas cuantitativas . Se desempeña como profesor de Allstate de Seguros y Finanzas en la Escuela de Administración Anderson de la Universidad de California en Los Ángeles y exdirector del Área de Finanzas. [2]
Su investigación se centra en los mercados de renta fija , la estructura temporal, los derivados , el riesgo crediticio , las finanzas computacionales y el papel del arbitraje en los mercados financieros. Es conocido por el modelo Longstaff-Schwartz , un modelo multifactorial de tipos a corto plazo , y por el método Longstaff-Schwartz para la valoración de opciones americanas mediante simulación de Monte Carlo . [3] Ha publicado más de 50 artículos de investigación y profesionales, [4] [5] y ha recibido el premio Michael Brennan .
Longstaff fue director de investigación de derivados de renta fija en Salomon Brothers entre 1995 y 1998, y trabajó en el departamento de investigación de la Chicago Board of Trade y para Deloitte and Touche como consultor de gestión . Es investigador asociado en el Programa de fijación de precios de activos de la Oficina Nacional de Investigación Económica . [6]
Longstaff obtuvo su doctorado en finanzas en la Graduate School of Business de la Universidad de Chicago en 1987. Obtuvo una licenciatura en finanzas (1979, magna cum laude ), una licenciatura en contabilidad (1982, primero de su clase) y un máster en administración de empresas (1980, primero de su clase), todas ellas en la Universidad de Utah . También es contador público certificado (CPA) y posee la designación de analista financiero certificado (CFA).
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