Inició su carrera en los juveniles del AC Milan, siendo cedido en préstamos a los clubes Pro Sesto y Lumezzane en sus primeros años.
En el AC Milan, Brocchi tuvo que competir por un lugar en el equipo con jugadores como Fernando Redondo, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, etc.
Milan Informa en su página web que Brocchi es traspasado a la S.S.
En el equipo de la capital jugaría sus últimos años como profesional, hasta que colgó las botas en 2013.
Abrió un café en Milán con su compañero de equipo Christian Abbiati, y ha iniciado su propia línea de ropa (Baci & Abbracci) con su gran amigo y futbolista Christian Vieri y con la modelo Alena Šeredová.