En economía , la prueba de una relación de cointegración asimétrica entre variables implica distinguir los efectos positivos y negativos del error obtenido a partir de la regresión de cointegración . [1] Para ello, los economistas suelen utilizar el marco de cointegración asimétrica propuesto por Enders y Siklos en 2001. [2] La cointegración asimétrica proviene del análisis de combinaciones multivariadas que surgen de la descomposición de la serie en valores positivos y negativos de sus sumas acumuladas; véase Lardic y Mignon (2008, p. 484). [ cita requerida ]
Según Cook (2006), [ cita requerida ] la prueba de una posible cointegración asimétrica extiende el análisis en otras direcciones para permitir la posibilidad de que otras pruebas de cointegración estándar puedan no detectar una relación de cointegración subyacente y, por lo tanto, las pruebas de cointegración autorregresiva de umbral y de umbral de impulso se aplican para investigar la hipótesis de que la relación de cointegración entre los indicadores de desarrollo del sector bancario y las remesas es de una forma asimétrica que divide la velocidad de los ajustes en dos partes según la dirección del error de equilibrio.