Economista español (nacido en 1957)
Manuel Arellano (nacido el 19 de junio de 1957) es un economista español especializado en econometría y microeconomía empírica . Junto con Stephen Bond , desarrolló el estimador Arellano-Bond , un estimador GMM ampliamente utilizado para datos de panel. Este estimador se basa en el artículo anterior del supervisor de doctorado de Arellano, John Denis Sargan , y Alok Bhargava (Bhargava y Sargan, 1983). RePEc enumera el artículo sobre el estimador Arellano-Bond como el artículo más citado en economía. [2]
Biografía
Manuel Arellano se licenció en Economía en la Universidad de Barcelona en 1979. En 1982 inició estudios de posgrado en Econometría y Economía Matemática en la London School of Economics y en 1985 obtuvo un doctorado en Economía.
Tras su graduación, trabajó como profesor de investigación en la Universidad de Oxford de 1985 a 1989 y fue investigador asociado en el Nuffield College de Oxford de 1986 a 1989. De 1989 a 1992 fue profesor de economía en la London School of Economics. Desde 1991 hasta la actualidad es profesor de Econometría en el CEMFI de Madrid. [1]
Publicaciones
Libros
- Econometría de datos de panel, Oxford University Press: Textos avanzados en econometría, Oxford, 2003.
- Modelos microeconométricos y política fiscal, Editor, Instituto de Estudios Fiscales, Londres, 1994.
Artículos
- Algunas pruebas de especificación para datos de panel: evidencia de Monte Carlo y una aplicación de ecuaciones de empleo, Review of Economic Studies, volumen 58, número 2, págs. 277-297 (con S. Bond).
- Modelos de datos de panel: algunos avances recientes. Incluido en el libro: JJ Heckman y E. Leamer (eds.): Handbook of Econometrics, Volumen 5, Capítulo 53, North-Holland, 2001 (con B. Honoré).
- Alvarez, Javier; Arellano, Manuel (2003). "Las series de tiempo y asintóticas de sección transversal de estimadores de datos de panel dinámicos" (PDF) . Econometrica . 71 (4): 1121–1159. doi :10.1111/1468-0262.00441. ISSN 0012-9682.
- Arellano, Manuel; Bover, Olympia (julio de 1995). "Otra mirada a la estimación de variables instrumentales de modelos de componentes de error" (PDF) . Journal of Econometrics . 68 (1): 29–51. doi :10.1016/0304-4076(94)01642-d. ISSN 0304-4076.
Referencias
- ^ desde cv
- ^ "Top 1‰ Research Items by Number of Citations" (Elementos de investigación del 1‰ más citados por número de citas). IDEAS . Artículos de investigación en economía . Consultado el 5 de abril de 2020 .
Lectura adicional
- Bhargava, A, y Sargan, JD. (1983), Estimación de modelos de efectos aleatorios dinámicos a partir de datos de panel que cubren períodos cortos de tiempo. Econometrica, 51, 1635–1659.
Enlaces externos
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