[1] Se hizo un videoclip para el tema, dirigido por Mark Pellington y lanzado el 27 de agosto de 1999.
Una versión extendida del video apareció después.
El videoclip se rodó, gran parte de él en Guadalajara, Jalisco México y en la Laguna (seca) de Sayula Jalisco México.
El video es un homenaje a la película Metropolis de Fritz Lang, usando escenarios similares a los de la película y con Reznor vestido y con el mismo corte de pelo que los trabajadores que aparecen en ella.
"We're in This Together" se lanzó como sencillo de tres partes, sólo disponible en Europa y Japón; no se lanzó en Estados Unidos, dónde se lanzó una promo para las radios con la versión del álbum y una edición para las radios también bajo el nombre de Halo 15.