Dalhart nació en Jefferson (Texas) y tomó su nombre artístico de dos localidades del mismo estado: Vernon y Dalhart entre las cuales se crio en la década de 1890.

Su padre, Robert Marion Slaughter murió en una pelea con su cuñado cuando Vernon tenía 10 años.

Cuando cumplió 12 o 13 años, la familia se mudó de Jefferson a Dallas, donde Dalhart, que ya tocaba el arpa de boca y la armónica, recibió clases de canto en el conservatorio.

Hacia 1910 la familia se mudó a Nueva York, donde encontró trabajo tocando el piano en un almacén donde en ocasiones cantaba.

Uno de sus primeros papeles fue en la ópera de Giacomo Puccini La fanciulla del West tras la cual actuaría en HMS Pinafore y Madame Butterfly.