Comenzó su carrera como delantero en su natal Spartak Ordzhonikidze de la Primera Liga Soviética.
Sin embargo, Gazzáiev abandonó el Spartak Ordzhonikidze, ya que no era uno de los principales jugadores del SKA Rostov-on-Don.
Su primer gran éxito como director fue ganar la Liga Premier de Rusia con el Alania Vladikavkaz en 1995.
Más títulos consiguió cuando Gazzáiev fichó como nuevo entrenador del CSKA de Moscú.
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