Thrill Jockey es una compañía discográfica independiente estadounidense establecida en 1992 en Nueva York por la ex A&R del sello Atlantic Records Bettina Richards.

[1]​ En 1995 ella traslada el sello a Chicago, ya que en esa ciudad "el alquiler y los impuestos son mucho más baratos".

"Creo que si la gente puede oír los álbumes, luego suelen comprarlos" declaró Richards al periódico Chicago Reader[2]​ Entre los artistas que han grabado por el sello se incluyen Tortoise, The Sea and Cake, Trans Am, Mouse on Mars, ADULT., Nobukazu Takemura, Bobby Conn, Tom Verlaine, Freakwater, The Zincs, The National Trust, Eleventh Dream Day, Califone, Chicago Underground Duo, Howe Gelb/Giant Sand, Oval, Town & Country, Archer Prewitt, Sam Prekop, The Lonesome Organist, OOIOO, Pit er Pat, Sumac y The Fiery Furnaces, entre otros.

Ocurre también que artistas de distintos grupos dentro del sello colaboran entre sí, generando proyectos derivados.

En el 2007, bandas que pertenecieron y que pertenecen al catálogo del sello grabaron temas para la edición de un box set para conmemorar el 15º aniversario del sello.