Su padre era un electricista y su madre una ingeniera estonia que llegó a Finlandia en los años 1970.

[1]​ Oksanen estudió literatura en las universidades de Jyväskylä y Helsinki y más tarde arte dramático en el Teatro Academia de Helsinki.

[2]​ Oksanen es muy activa en debates y columnas de opinión y reconoce haber sufrido trastornos alimentarios.

[3]​ Sofi llegó a ser muy conocida gracias a su primera novela Stalinin lehmät ("Las vacas de Stalin") (2003),[4]​ que versa sobre trastornos alimentarios y las mujeres estonias inmigradas a Finlandia, y estuvo nominada para los Premios Runeberg.

[5]​ Dos años más tarde, publicó Baby Jane (2005),[6]​ una novela sobre desórdenes de ansiedad y violencia en las parejas de lesbianas.