Cuando Capitol finalmente lanzó Jukebox Sparrows en enero de 2002, llegó a un mercado que ya había acogido a artistas similares como Ryan Adamas y la banda sonora O Brothers, Where Art Thou.A finales de 2002, lanzó su EP Ran on Pure Lightning, una colaboración con el cantautor Neal Casal.En 2005, McNallyregresó con un álbum con influencias de country, blues y soul llamado Geronimo.El lanzamiento del álbum en junio fue acompañado por una serie de conciertos en directo durante el verano.En 2013, McNally lanzó Small Town Talk, un álbum tributo con canciones de Bobby Charles.