Un video musical dirigido por Colin Tilley se estrenó el mismo día que la canción.
[4] «Sally Walker» fue producida por J. White Did It, quien también se desempeña como productor ejecutivo en In My Defense.
A través de Twitter, Azalea compartió varias fotos del video musical, donde se muestran a ella sentada en la parte superior de un automóvil vestida muy extravagante.
Se abre con una drag queen golpeando accidentalmente al personaje del título, Sally Walker, con su coche, "¿No le enseñó su mamá a no jugar en la calle?
El video concluye con una vista previa de otra canción llamada «Started».