[1]​ En febrero de 2021 superó a Lolo Sainz como entrenador con más partidos dirigidos del club estableciendo la nueva marca en 860 encuentros.

Tras su retirada como jugador, inicia su carrera como entrenador en el Club Amics del Bàsquet de la LEB 2, tercera categoría del baloncesto español, en la temporada 2003-04, y debutando como entrenador ACB en la máxima categoría en la temporada 2004-05 con el Valencia Basket Club.

En Liga ACB, durante los cinco primeros años de Laso, llegó a la final contra el Fútbol Club Barcelona, consiguiendo el título liguero los años 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 y 2022 con un total de seis victorias.

[cita requerida] Su contrato con el equipo principal fue extendido por otros dos años más hasta junio del 2023,[5]​ si bien sólo llegó a cumplir uno de ellos.

Chus Mateo, el entrenador adjunto, le sustituyó en esos delicados días tras su ingreso hospitalario.

Con 22 títulos oficiales en sus once año dirigiendo al equipo, es el tercer entrenador más laureado de la historia del Real Madrid, igualado con Lolo Sainz y a cinco de los logrados por Pedro Ferrándiz.

[6]​ Al finalizar la temporada 2023-24 se desvinculó del Bayern por motivos familiares, y fichó por el Saski Baskonia de la liga ACB.