[1] Henri Pensis fue su fundador y el primer director musical de la orquesta, pero en 1939, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, se exilió en Estados Unidos.
La orquesta realizó en el auditorio de Villa Louvigny en 1953 su primera grabación.
En 1984 contó con un nuevo auditorio de notable acústica en el propio conservatorio.
En 1991 la compañía de radiodifusión de Luxemburgo (CLT) se privatizó y en 1995, la nueva administración decidió no renovar el contrato que le vinculaba con la Orquesta Sinfónica.
Al año siguiente, el Estado luxemburgués creó la Fundación Henri Pensis para sostener la sinfónica[1] que pasó a denominarse «Orquesta Filarmónica de Luxemburgo (OPL)».