Oleksiy Gai empezó su carrera profesional en 2000 en su actual equipo el Shajtar Donetsk.
Durante dos temporadas estuvo en el Illychivets Mariupol y luego regresó al Shajtar.
Con este equipo ha ganado dos Ligas y cuatro Copas de Ucrania.
[1] Ha jugado en las categorías inferiores de su país.
Su debut con la camiseta nacional se produjo el 11 de octubre de 2003 en un partido contra Macedonia.