El video musical, dirigido por Meiert Avis, fue estrenado el 20 de julio en VEVO y fue filmado con una Canon 5D MkII dSLR.
Taylor Momsen (como María Magdalena) empieza a gatear sobre la mesa, volcar la comida y derramar las bebidas; mientras ella canta, los demás miran.
Después empieza a destrozar un ramo de rosas.
«Miss Nothing» fue tocada en vivo varias veces, la primera vez fue el 20 de agosto de 2010 en "This Morning Show", y también en "The 5:19 Show".
La vocalista, Taylor Momsen, dijo que la canción era sobre «María Magdalena después de Jesús sea crucificado.