Su padre era Joseph French, ingeniero civil, y su madre Elizabeth J. French (nombre de pila Poorman), espiritualista que más tarde practicó "medicina galvánica" en Boston, como hizo también su hermana, Dra.
Se casó en América con Eli Lemon Sheldon, banquero, en 1876, y viajaron a Londres donde establecieron su editorial.
May French Sheldon destacó como traductora de Salammbô de Flaubert y escribió documentos, ensayos y por hobby y/o pasatiempo se dedicó a la música, pero su fama la adquirió por una expedición.
También utilizó la música para fortalecer el vínculo entre sus amistades y compañeros de expedición.
En 1891 dejó Londres partiendo hacia África, sola, buscando asistencia entre los pueblos africanos cuando exploraba alrededor del Lago Chala.