Su padre era el experto psiquiatra y sexólogo danés Henry Olsen.
Desde 1970 trabajó en diferentes empresas de edición de libros y cómics, en puestos diversos que van desde lector y corrector ortográfico a editor.
Su carrera como escritor de ficción comienza en 1997 con La casa del alfabeto.
En España ha comenzado a ser conocido gracias a la publicación, en 2011, del primero de los libros de la serie del Departamento Q, La mujer que arañaba las paredes, protagonizado por un policía bastante peculiar, Carl Mork, y sus también peculiares ayudantes.
Varios de los libros de la serie del Departamento Q (Afdeling Q) han sido adaptados en una serie de varias películas danesas producidas por Zentropa y protagonizadas por Nikolaj Lie Kaas, como el inspector Carl Mørck, y el actor sueco-libanés Fares Fares como Hafez al-Assad.