Henning comenzó su carrera de fútbol en la segunda división de la Bundesliga femenina con el 1.
FC Saarbrücken, equipo con el que logró el ascenso a la primera división para la temporada 2007-08.
FFC Turbine Potsdam, equipo con el que ganó la Liga de Campeones femenina de la UEFA 2009-10 y el campeonato de la Bundesliga 2010 y 2011.
Luego de estas victorias, Henning traspasó al París Saint-Germain FC para la temporada 2014-15.
Fue convocada al equipo que posteriormente ganó la Eurocopa Femenina 2013.