Está casado con la actriz y directora de cine Tove Bornhoeft desde el año 2000 y tiene dos hijas.
[1] Veterano del cine europeo, recientemente ha hecho la transición a proyectos de idioma inglés, como La intérprete.
White en las películas de James Bond: Casino Royale, Quantum of Solace y Spectre.
En su país de origen, Christensen ha ganado cuatro premios Bodil, tres al mejor actor (Hor, var der ikke en som lo?, Baenken y Drabet) y el de mejor actor de reparto (Bárbara).
Dijo que pensaba que toda la idea de la monarquía es un delito perpetrado por los miembros de la familia real, y no encaja con el mundo actual.