Jugaba de centrocampista y su último club fue el Lyngby BK.
Jensen empezó su carrera profesional en 1996 en un equipo de su ciudad natal, el Boldklubben af 1893.
Estuvo en el equipo hasta que se le acabó el contrato en verano de 2003.
En febrero de 2002, el seleccionador nacional Morten Olsen le hizo debutar.
Jensen salió de titular en los tres primeros partidos contra Italia, Bulgaria y Suecia).