En 1996, un retrato de McKenzie hecho por Garry Shead fue finalista para el Archibald Prize.

Dio muy buena impresión en Romper Stomper (1992) y en los siguientes años es considerada como una de las jóvenes actrices australianas más prometedoras.

Recibió nominaciones del Australian Film Institute por sus papeles en Stark, This Won't Hurt a Bit (ambas de 1993), The Battlers y Traps (ambas de 1994) antes de ganar dos premios en 1995 como "Mejor actriz en un drama televisivo" por Halifax f.p: Lies of the Mind y "Mejor actriz principal" por Angel Baby.

Posteriormente obtuvo papeles en películas como Deep Blue Sea (1999) y Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood (2002).

McKenzie apareció en la televisión una vez más en 2006 interpretando a Linda Landry en Umney's Last Case, el tercer episodio de Nightmares and Dreamscapes en la TNT.