La Isla Annenkov fue descubierta en enero de 1775 por una expedición británica al mando del capitán James Cook, quien la llamó «Isla Pickersgill» en honor el teniente Richard Pickersgill que se encontraba en la expedición.Fue en una expedición rusa de 1819 bajo el mando de Fabian Gottlieb von Bellingshausen, quién creyó haber descubierto la isla por primera vez, nombrándola «Isla Annenkov», en honor al teniente Mikhail Annenkov, oficial de dicha expedición.Las islas Pickersgill, mientras tanto, fueron descubiertas en 1819 por otra expedición rusa bajo el mando de Bellingshausen, quien llamó a la más grande de estas islas «Isla Pickersgill», creyendo equivocadamente que se traba de la isla divisada por Cook.El nombre «Pickersgill» fue cambiado por Annenkov, en este archipiélago que se encuentra 24 kilómetros al sur de la isla grande.El nombre de «Islas Pickersgill» ha sido establecido oficialmente para estas islas, mientras que la isla originalmente descubierta por Cook es llamada «Isla Annenkov» desde 1819.
Las Islas Pickersgill pueden verse en un mapa trazado por James Cook.
