Tiene esta costumbre por la forma en la que su maestra, Ur, lo obligaba a acostumbrase al frío intenso durante su entrenamiento, desnudándose en las montañas con temperaturas bajo cero.
También durante una misión, al ver a Erza dormir piensa "en realidad tiene una cara muy linda cuando duerme".
Por ejemplo, durante los Grandes Juegos Mágicos, Erza le dice que debería darle una respuesta a Juvia, quien está enamorada de él.
Posiblemente esto se debe a que no está seguro de sus sentimientos por ella.
Gray pidió a Ur que le enseñara magia para poder luchar contra Deliora en el futuro, pues quería vengarse del monstruo.
Le guarda mucho cariño al gremio y estaría dispuesto a morir luchando por cualquiera de sus miembros.
Éstas suelen acabar cuando Erza o Lucy se enfadan y los obligan a hacer las paces.
La persona del gremio con quien mejor se lleva es Cana Alberona; esto lo dijo en la entrevista con la revista Weekly Sorcerer.