Desde su infancia demostró interés por la actuación, Coca decidió convertirse en actriz con el apoyo de sus padres.
El director Víctor Jara, dirigió a Rudolphy en Antígona, de Bertolt Brecht, en 1969, montaje producido por el Teatro UC.
Luego de su detención, Coca realizó su exilio político en Inglaterra, donde fue recibida y apoyada por el British Actors 'Equity Association.
La actriz formó la compañía de Teatro Popular Chileno en Londres, montaron obras en el Young Vic Theatre y realizaron diversas giras por Alemania, Dinamarca, Suecia e Irlanda.
Ese mismo año, comenzó a participar en telenovelas de Canal 13, recibida por el afamado ejecutivo Ricardo Miranda.
Luego, Rudolphy sigue colaborando con Miranda en Mega con Rossabella y A todo dar.
Luego, colaboró estrechamente con su amigo, el director Ramón Núñez, quien la dirigió en su propio teatro en títulos como Humores que matan, La viuda de Apablaza, Esa relación tan delicada –junto a Paz Bascuñán, con gran éxito de taquilla–, Sarah Bernhardt, entre otras.
En 2008, actuó en la obra Cristal tu corazón, junto a Pedro Lemebel.