Tras su retiro, comenzó su carrera como entrenador de porteros.

Surgido de las inferiores del Boldklubben af 1893,[1]​ en el club solo llegó a disputar dos partidos desde su ascenso al primer equipo en 1993 hasta 1997 año en el cual fue vendido al AZ Alkmaar.

Jensen llegó al West Bromwich Albion en marzo del 2000, proveniente del AZ Alkmaar por una cifra que rondaba las 80.000 libras.

[2]​ En el Burnley disputó un total de 271 partidos por liga a lo largo de sus diez años en el club.

[3]​ Después de 27 partidos, el Bury, decidió extender su vínculo hasta fin de temporada.