Henriksen, famoso por sus largos mechones de pelo rubio, comenzó su carrera como futbolista en el equipo danés Odense BK, al que se incorporó en 1994 como juvenil del OKS.
Se convirtió en un jugador importante en su equipo durante los siguientes tres años, anotando 14 goles en 69 partidos de liga.
[6] En marzo de 2004, se unió al Bristol Rovers,[7]aunque regresó a Dinamarca para jugar en el Køge Boldklub unos meses después.
[8]Henriksen volvió a mudarse al extranjero en junio de 2005, para jugar en Valur y Fram Reykjavik en Islandia,[9]así como en Victory SC en Maldivas.
[10]No logró llegar a un acuerdo sobre los términos financieros con el AFC Telford United inglés, por lo que pasó al club islandés ÍBV.