Se graduó en lengua y literatura inglesa en la Universidad de Hong Kong en 1972, tras lo cual se desplazó a Londres donde estudió dos años en la London International Film School.

Regresó a Hong Kong en 1975, comenzando a trabajar para TVB como directora, realizando series y documentales en 16 mm y como asistente de King Hu.

Hui dejó de trabajar para la televisión en 1979, y realizó su primera película, The Secret, un thriller basado en un caso de asesinato real protagonizado por la taiwanesa Sylvia Chang, que fue bien recibida por crítica y público.

En 1981 dirigió The Spooky Bunch su primera experiencia con las historias de fantasmas y The Story of Woo Viet con la que continuaba su trilogía Vietnamita.

A mediados de los años 1980, Hui continuó haciendo películas aclamadas por la crítica, como Love in a Fallen City (1984), basada en una novela de Eileen Chang, o las dos partes del Wuxia basado en la novela de Louis Cha The Book and the Sword: The Romance of the Book and Sword (1987) y Princess Fragrance (1987).