Prueba de Sargan-Hansen

prueba estadistica

La prueba de Sargan-Hansen o prueba de Sargan ${\displaystyle J}$ es una prueba estadística que se utiliza para probar restricciones sobreidentificadas en un modelo estadístico . Fue propuesto por John Denis Sargan en 1958, ^[1] y él derivó varias variantes en 1975. ^[2] Lars Peter Hansen reelaboró ​​las derivaciones y demostró que se puede extender a GMM no lineal general en un contexto de la serie temporal . ^[3]

La prueba de Sargan se basa en el supuesto de que los parámetros del modelo se identifican mediante restricciones a priori en los coeficientes y prueba la validez de las restricciones sobreidentificadas. El estadístico de prueba se puede calcular a partir de los residuos de la regresión de variables instrumentales mediante la construcción de una forma cuadrática basada en el producto cruzado de los residuos y las variables exógenas. ^{[4] : 132–33} Bajo la hipótesis nula de que las restricciones de sobreidentificación son válidas, la estadística se distribuye asintóticamente como una variable chi-cuadrado con grados de libertad (donde es el número de instrumentos y es el número de variables endógenas) . ${\displaystyle (m-k)}$ ${\displaystyle m}$ ${\displaystyle k}$

Ver también

• Prueba de Durbin-Wu-Hausman

Referencias

1. Sargan, JD (1958). "La estimación de las relaciones económicas mediante variables instrumentales". Econométrica . 26 (3): 393–415. doi :10.2307/1907619. JSTOR  1907619.
2. Sargan, JD (1988) [1975]. "Prueba de errores de especificación después de estimar utilizando variables instrumentales". Aportes a la Econometría . Nueva York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-32570-6.
3. Hansen, Lars Peter (1982). "Propiedades de muestras grandes de estimadores del método generalizado de momentos". Econométrica . 50 (4): 1029-1054. doi :10.2307/1912775. JSTOR  1912775.
4. Sargan, JD (1988). Conferencias sobre teoría econométrica avanzada . Oxford: Albahaca Blackwell. ISBN 0-631-14956-2.

Otras lecturas

• Davidson, Russell; McKinnon, James G. (1993). Estimación e Inferencia en Econometría. Nueva York: Oxford University Press. págs. 616–620. ISBN 0-19-506011-3.
• Verbeek, Marno (2004). Una guía para la econometría moderna (2ª ed.). Nueva York: John Wiley & Sons. págs. 142-158. ISBN 0-470-85773-0.
• Kitamura, Yuichi (2006). "Pruebas de especificación con variable instrumental y rango de deficiencia". En Corbae, Decano; et al. (eds.). Teoría y práctica econométrica: fronteras del análisis y la investigación aplicada . Nueva York: Cambridge University Press. págs. 59-124. ISBN 0-521-80723-9.