En el estudio de los procesos estocásticos en matemáticas , un problema de desorden o problema de detección más rápida (formulado por Kolmogorov ) es el problema de utilizar observaciones continuas de un proceso estocástico para detectar lo antes posible cuándo han cambiado las propiedades probabilísticas del proceso. Este es un tipo de problema de detección de cambios .
Un caso de ejemplo es detectar el cambio en el parámetro de deriva de un proceso de Wiener . [1]
Véase también
Notas
- ^ Shiryaev (2007) página 208
Referencias
- H. Vincent Poor y Olympia Hadjiliadis (2008). Quickest Detection (Primera edición). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-62104-5.
- Shiryaev, Albert N. (2007). Reglas de detención óptimas . Springer. ISBN 978-3-540-74010-0.
- Gapeev, PV (2005). "El problema del desorden para procesos de Poisson compuestos con saltos exponenciales". Ann. Appl. Probab . 15 (1A): 487–499. arXiv : math/0503481 . doi :10.1214/105051604000000981.
- Kolmogorov, AN, Prokhorov, Yu. V. y Shiryaev, AN (1990). Métodos para detectar efectos que ocurren espontáneamente. Proc. Steklov Inst. Math. 1, 1–21.
