En teoría de la probabilidad , un funcional de Laplace se refiere a una de dos posibles funciones matemáticas de funciones o, más precisamente, funcionales que sirven como herramientas matemáticas para estudiar procesos puntuales o concentraciones de propiedades de medida de espacios métricos . Un tipo de funcional de Laplace, [1] [2], también conocido como funcional característico [a], se define en relación con un proceso puntual, que puede interpretarse como medidas de conteo aleatorias y tiene aplicaciones para caracterizar y derivar resultados en procesos puntuales. . [5] Su definición es análoga a una función característica de una variable aleatoria .
El otro funcional de Laplace es para espacios de probabilidad equipados con métricas y se utiliza para estudiar la concentración de propiedades de medida del espacio.
Definición de procesos puntuales
Para un proceso puntual general definido en , el funcional de Laplace se define como: [6]
¿Dónde está cualquier función no negativa medible en y
donde la notación interpreta el proceso de puntos como una medida de conteo aleatoria ; consulte Notación de proceso de puntos .
Aplicaciones
El funcional de Laplace caracteriza un proceso puntual y, si se conoce para un proceso puntual, se puede utilizar para probar varios resultados. [2] [6]
Definición de medidas de probabilidad
Para algún espacio de probabilidad métrico ( X , d , μ ), donde ( X , d ) es un espacio métrico y μ es una medida de probabilidad en los conjuntos de Borel de ( X , d ), el funcional de Laplace :
El funcional de Laplace se asigna desde la línea real positiva a la línea real positiva (extendida), o en notación matemática:
Aplicaciones
El funcional de Laplace de ( X , d , μ ) se puede utilizar para limitar la función de concentración de ( X , d , μ ), que se define para r > 0 por
dónde
El funcional de Laplace de ( X , d , μ ) luego conduce al límite superior:
Notas
- ^ Kingman [3] lo llama "característica funcional", pero Daley y Vere-Jones [2] y otros lo llaman "funcional de Laplace", [1] [4] reservando el término "característica funcional" para cuando es imaginario.
Referencias
- ^ ab D. Stoyan, WS Kendall y J. Mecke. Geometría estocástica y sus aplicaciones , volumen 2. Wiley, 1995.
- ^ abc DJ Daley y D. Vere-Jones. Introducción a la teoría de los procesos puntuales: Volumen I: Teoría y métodos elementales , Springer, Nueva York, segunda edición, 2003.
- ^ Kingman, Juan (1993). Procesos de Poisson . Publicaciones científicas de Oxford. pag. 28.ISBN 0-19-853693-3.
- ^ Baccelli, FO (2009). "Geometría estocástica y redes inalámbricas: teoría del volumen I" (PDF) . Fundamentos y Tendencias en Networking . 3 (3–4): 249–449. doi :10.1561/1300000006.
- ^ Barrett JF El uso de funcionales característicos y funcionales generadores acumulativos para analizar el efecto del ruido en sistemas lineales, J. Sound & Vibration 1964 vol.1, no.3, págs.
- ^ ab F. Baccelli y B. B{\l}aszczyszyn. Geometría estocástica y redes inalámbricas, Volumen I - Teoría , volumen 3, No 3-4 de Fundamentos y tendencias en redes . Editores ahora, 2009.
- Ledoux, Michel (2001). "El fenómeno de la concentración de la medida" . Encuestas y monografías matemáticas. vol. 89. Providence, RI: Sociedad Matemática Estadounidense. págs.x+181. ISBN 0-8218-2864-9. Señor 1849347